在知乎上有一个问题，提问交易系统回测的本质是什么？
想要理解这个问题，首选要了解，开发一个有用的量化交易策略需要的步骤：首先，我们需要提出一个猜想与假设；然后，我们需要数据去验证我们的猜想与假设是否是错误的；最后，如果我们进行了种种的测试，都不能否定我们的策略的正确性与盈利能力，那么，我们就可以在实盘中进行尝试了。
回测就是quant在开发策略的过程中，用数据去验证我们的猜想与假设是否合理的过程。
这个步骤为什么很有用呢？
一、用证伪来降低试错成本
量化交易和波普尔哲学的证伪理论很像，我们很难确定一个策略逻辑在未来是否能赚钱，但是我们可以去证伪一个策略逻辑，如果一个策略逻辑在过去很长一段时间内，都是亏损的或者在过去出现了很大的回撤，我们就有理由相信，这个策略逻辑，在这个品种上表现不好，不能够使用，否则长期来看，我们有很大概率是亏钱的。
这是量化投资的一个巨大优势，别的主观交易者，用多年的交易经验，一笔笔金钱的亏损和盈利尝试出来的交易系统，你使用一些代码，编写一个策略，就可以复制出来，知道这个交易系统在过去多年的表现，节省了大量的时间和金钱。
二、用先进武器武装自己
如果你没有使用量化交易，你听说了甲给你说，使用macd指标，macd金叉的时候买进，macd死叉的时候卖出；乙告诉你，ma比macd好用，长短期两根均线金叉的时候买入，死叉的时候卖出，盈利能力更强；你可能会说，我现在使用的交易系统更好。
假如你的资金能力有限，只能使用一个交易系统，是使用你的交易系统，还是使用macd指标或者ma指标？你怎么去验证哪一个交易系统盈利呢？用一张演草纸或者一个excel,一笔笔交易去分析吗？
量化交易框架，是做投资的一个利器，是利用计算机的性能来提升我们大脑的计算能力，是一个鸟枪换大炮的过程。
三、参数的选取
交易本身是不确定性的活动，基于大数定律，也许我们能够获得相对稳定的胜率和盈亏比，从而预期我们的交易系统是具有正期望的交易系统。而一个交易系统中，一个关键的部分就是参数，不同的参数可能会使得同一个交易策略表现出千差万别的盈利状况。通过回测，遍历不同的参数，我们就比较容易的观察出在不同参数下，策略表现怎么样，从而有助于我们选择合适的参数。
回测的过程就是我们用先进的工具，剔除自己交易想法的糟粕，保留下来能够在过去盈利的想法，并且不用付出很大资金成本的过程。