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正则化项L1和L2的区别

热度:26   发布时间:2024-02-06 07:33:30.0

一、概括:

L1和L2是正则化项,又叫做罚项,是为了限制模型的参数,防止模型过拟合而加在损失函数后面的一项。

二、区别:

  1.L1是模型各个参数的绝对值之和。

   L2是模型各个参数的平方和的开方值。

  2.L1会趋向于产生少量的特征,而其他的特征都是0.

     因为最优的参数值很大概率出现在坐标轴上,这样就会导致某一维的权重为0 ,产生稀疏权重矩阵

     L2会选择更多的特征,这些特征都会接近于0。  

             最优的参数值很小概率出现在坐标轴上,因此每一维的参数都不会是0。当最小化||w||时,就会使每一项趋近于0

三、再讨论几个问题

1.为什么参数越小代表模型越简单?

  越是复杂的模型,越是尝试对所有样本进行拟合,包括异常点。这就会造成在较小的区间中产生较大的波动,这个较大的波动也会反映在这个区间的导数比较大。

  只有越大的参数才可能产生较大的导数。因此参数越小,模型就越简单。

2.实现参数的稀疏有什么好处?

  因为参数的稀疏,在一定程度上实现了特征的选择。一般而言,大部分特征对模型是没有贡献的。这些没有用的特征虽然可以减少训练集上的误差,但是对测试集的样本,反而会产生干扰。稀疏参数的引入,可以将那些无用的特征的权重置为0.

3.L1范数和L2范数为什么可以避免过拟合?

  加入正则化项就是在原来目标函数的基础上加入了约束。当目标函数的等高线和L1,L2范数函数第一次相

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