量化交易理论是借助现在统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能够带来超额收益的多种‘大概率’事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
从上面量化交易的解释可以清晰的知道，学习量化交易你要学习什么？怎么开始？门槛可能比较高，但是其构建思想却可以借鉴。
对于普通投资者来说，量化交易可以学到什么？
如果你现在做交易是凭感觉或者说凭过去的一点经验来交易的话，建议你借助量化交易的思想来构建或优化自己的交易系统，对于初入市场的新手来说，可以给你省下大笔的学费。而对于老手而言，如果你多年后交易还是不好的话，建议你赶紧换一条路，放弃交易也是一条路。现在投资机构都有量化交易，大数据分析、AI技术等新兴技术都在应用到交易中。所以说你现在的交易对手可能不是人、而是一段代码！
如果你不会编程进行大数据分析，你可以手动的用历史数据进行回测你的交易定式来进行模拟交易，通过分析你的模拟订单反向来优化你的交易策略。当然这种方式对计算机编程来说分分钟钟搞定，但是对于手动就可能耗时了。
如何构建量化交易系统呢？
对于毫无经验的新手来说肯定是学习了，学习别人的思想与经验。市面上有非常出名的量化交易策略可以供新手学习，比如双均线策略，网格策略，海龟策略等。
如何进行系统优化？
其实这个很简单，不断通过模拟订单反向的进行系统优化，主要还是要找到亏损订单与盈利订单的原因或者说模式！只要你够经过历史检验的系统才能够拿到实盘中去做，不然毫无意义！
量化交易系统主要构建模块？
首先是核心思想，理论指导实践，思想指导行为。确定了交易系统的交易思想后，有了大方向后，才能事半功倍。下面以我的：红溪-1交易系统来说简单介绍一下，该系统现在还在优化中，胜率达到百分之五十以上，适用所有品种，属于趋势追踪系统，所以难点就在震荡区间的处理上；
一、系统核心思想
1、及时止损
2、决不让盈利的单亏损
3、让利润奔跑
及时止损：
这个是系统的关键，没有好的止损在遇到突发事件（黑天鹅事件）可能会损失惨重，而且止损可以让你有扛单的想法。根据个人或者系统来说止损的范围可以自己定，我的系统中最大亏损不会超过百分之一的。当然频繁的止损也会造成大的的亏损，特别是在高频交易上。
决不让盈利的单亏损：
这个也是我交易系统中主要策略，因为我们都知道，大的趋势行情是比较少的，一年也就可能一次，剩下的基本上都是震荡了。当然不是说震荡行情不赚钱，因为你是趋势追踪系统，所以我们不靠震荡行情来赚钱，其中有个考量就是资金量的问题，震荡行情一般容不下太多资金。既然震荡行情较多，所以当一笔交易有了盈利就绝不让它变成亏损。
让利润奔跑：
这是我们交易系统中主要赚钱的部分，当趋势形成了一直持仓下去，止盈是根据回撤幅度来做的，其实决不让盈利的单亏损中也是根据利润回撤来进行操作的。如何实现这一块的利润最大化，有个简单方式，如果你的交易系统胜率较高这个方法很不错。主要是盈利达不到目标点下单递增，意思就是：如果你的一笔交易没有达到目标点（假设100点利润），在没有达到这个目标前，每次下单的数量都是前面一次下单数量的一倍，这样在你到达这个目标点时的交易数量就是最大的，前面的亏损不值得一提。
主要就介绍一下核心思想，具体像趋势判定系统和加仓系统都属于商业机密了就不做介绍了。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！
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